확률 발진기 (STOCH)
스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)는 변화의 속도 또는 가격의 충격을 나타내는 지표입니다.
% E = 100 * (N - LLV (n)) / (HHV (n) - LLV (n)
여기서 N - 은 현재 기간의 마감 가격이며,
LLV (n) - 지난 n 기간 동안 최저 가격,
HHV (n) - 지난 n 기간 동안의 가장 높은 가격,
n - 마침표 (일반적으로 5에서 21),
s - 이동 평균 계산 기간.
그것은 가격이 사전 정의 된 기간 내에 무역 진전 국경에 도달 한 순간을 보여줍니다. 느린 (% D)과 빠름 (% K)의 두 곡선으로 구성됩니다. Stochastic Oscillator는 또한 4 개의 변수로 구성됩니다. 그들은 다음과 같습니다 :
확률 적 계산에 사용 된 기간의 수를 % K 기간이라고합니다. % K의 이동 평균을 계산할 때 사용되는 기간 수를 % D 기간이라고합니다. % K의 내부 평활화는 값에 의해 제어됩니다. 값 3은 느린 확률 적으로 간주됩니다. 또한 1의 값은 빠른 확률 적으로 간주됩니다. % D 메서드는 % D를 측정하는 데 도움이됩니다. Simple, Exponential, Time Series, Weighted 또는 Variable Triangular로 구성 될 수 있습니다.
Stochastic Oscillator를 사용하여 거래 할 때 한 가지 방법은 두 라인 중 하나가 80을 초과하여 상승한 후 판매하는 것입니다. 반대로 % K 또는 % D가 20 미만으로 감소하고 다시 그 수준에 도달하면 구매하십시오. 행동의 또 다른 방법은 타이밍 거래를보고 % K 라인이 % D 라인 아래로 시프트 할 때 판매하고 % K 라인이 % D 라인으로 시프트 할 때 구매하는 것입니다.
게다가 항상 불일치를 따라야합니다. 예를 들어, 가격이 새로운 봉우리에 도달하고 Stochastic Oscillator가 이전 봉우리를 초과하지 못하면 지표는 일반적으로 가격이 움직이는 방향을 보여줍니다.
0에서 100까지의 간격은 모든 표시기의 가능한 값을 포함합니다. 지표를 작성하는 동안 상위 수준이 80으로 설정되고 하위 수준이 20으로 설정된 차트에 두 가지 제어 수준이 설정됩니다. STOCH 선이이를 교차하면 시장의 초과 판매 또는 초과 구매 상황을 보여줍니다. 표시기는 시장에서 판매 거래로 과포화 상태를 보여주기 때문에 STOCH 라인이 하단 제어 레벨 아래로 이동하면 구매 영역이 시작됩니다. 또한, 표시기는 시장에서 구매 거래에 대한 과포화 상태를 보여주기 때문에 STOCH 라인이 최상위 제어 레벨로 이동하면 판매 구역이 시작됩니다.
일반적으로 지시자에 대한 다음과 같은 해석을 사용합니다.
곡선 % K가 아래에서 위로 곡선 % D를 횡단하는 경우 구입해야합니다. 곡선 % K가 위쪽에서 아래쪽으로 곡선 % D를 횡단하는 경우 판매해야합니다. 발진기 % K 또는 % D가 라인 아래로 이동하고 하단 레벨에서 위쪽으로 다시 넘어갈 경우 구입해야합니다. 발진기가 라인 위로 이동 한 다음 최상위 레벨을 아래쪽으로 가로 지르면 판매해야합니다.
불일치의 존재는 예를 들어 가격이 새로운 최고치에 도달했을 때이고 오실레이터의 값은 새로운 피크 값에 도달하기에는 너무 약한 것으로 판명되었습니다.
확률 적 표시기 사용 방법.
스토캐스틱 오실레이터는 추세가 끝나는 지점을 결정하는 데 도움이되는 또 다른 외환 차트 분석 지표입니다.
이 간단한 운동량 오실레이터는 1950 년대 후반 조지 레인 (George Lane)에 의해 만들어졌습니다.
Stochastics은 가격의 모멘텀을 측정합니다. 당신이 공중에 올라가는 로켓을 시각화한다면, 그것이 떨어지기 전에 느려 져야합니다. 모멘텀은 항상 가격보다 먼저 방향을 바꿉니다.
2 라인은 한 라인이 다른 라인보다 빠르다는 의미에서 MACD 라인과 유사합니다.
확률 론적 방법을 사용하여 Forex를 거래하는 방법.
앞에서 말했듯이 스토캐스틱은 시장이 과매 매되거나 과매 수되었을 때 우리에게 알려줍니다. 스토캐스틱은 0에서 100 사이의 값으로 조정됩니다.
확률 론적 선이 20 (파란색 점선) 아래에있을 때, 시장이 지나치게 많이 팔렸다는 것을 의미합니다.
경험에 비추어 볼 때 시장이 과매도 일 때 우리는 매입하고, 시장이 과매 매되었을 때 매각한다.
위의 통화 차트를 보면 지표가 과매 수 조건을 오랫동안 보여주고 있음을 알 수 있습니다.
이 정보를 바탕으로 가격이 어디로가는 지 짐작할 수 있습니까?
가격이 떨어질 것이라고 말하면 절대적으로 맞습니다! 시장이 그렇게 오랫동안 과매비를 붙잡 았기 때문에 반전이 일어날 수밖에 없었다.
많은 외환 거래자들은 스토캐스틱을 다양한 방식으로 사용하지만, 지표의 주요 목적은 시장 상황이 과매 수되거나 과매 수 될 수있는 곳을 알려주는 것입니다.
시간이 지나면 자신의 개인 외환 거래 스타일에 맞게 스토캐스틱을 사용하는 법을 배웁니다.
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확률 론적 발진기와 거래하는 방법.
스윙 거래, 차트 패턴, 브레이크 아웃 및 엘리엇 웨이브
-Slow Stochastic은 외환 전략에서 명확한 신호를 제공합니다.
- 과매 수 또는 과매 수 단계의 신호 만 사용하십시오.
- 외환 신호를 필터링하여 추세의 방향으로 만 유입되도록하십시오.
Stochastic은 1950 년대 후반 George C. Lane이 개발 한 간단한 운동량 발진기입니다. 모멘텀 오실레이터 인 Stochastic은 통화 쌍이 과매 수되거나 과매 수되었을 때를 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 오실레이터가 50 년 이상 되었기 때문에 시간의 테스트를 거쳤습니다. 이것은 오늘날까지 모든 거래자가 그것을 사용하는 큰 이유입니다.
확률 론적으로 여러 변형이 있지만, 오늘날 우리는 오직 느린 확률 론적 (Stochastic)에만 초점을 맞 춥니 다.
느린 확률은 차트 하단에 있으며 두 개의 이동 평균으로 구성됩니다. 이 이동 평균은 0과 10 사이에 있습니다. 파란색 선은 % K 선이고 빨간색 선은 % D 선입니다. % D는 % K의 이동 평균이므로, 빨간색 선 또한 파란색 선을 지연 또는 추적합니다.
거래자들은 끊임없이 발전하고있는 새로운 트렌드를 잡을 수있는 방법을 찾고 있습니다. 따라서, 운동량 발진기는 시장이 & lt; 추세가 둔화되고있다. 결과적으로, 확률 적 (stochastic)을 사용하는 상인은 이러한 차트의 추이를 볼 수 있습니다.
Learn Forex : 느린 확률 적 입장 신호.
(Jeremy Wagner 작성)
모멘텀은이 두 확률 적 선이 교차 할 때 방향을 이동시킵니다. 따라서 상인은 청색 선이 빨간색 선을 횡단 할 때 십자가의 방향으로 신호를받습니다.
위 그림에서 알 수 있듯이 단기 추세는 확률 적으로 감지되었습니다. 그러나 거래자는 항상 신호를 개선 할 수있는 방법을 찾고 있으므로 신호를 강화할 수 있습니다. 신호의 강도를 높이기 위해 이러한 거래를 필터링 할 수있는 두 가지 방법이 있습니다.
1 - 극단적 인 수준에서 크로스 오버를 찾습니다.
당연히 상인은 나타나는 모든 신호를 원합니다. 일부 신호는 다른 신호보다 강하다. 오실레이터에 적용 할 수있는 첫 번째 필터는 극한의 레벨에서 발생하는 크로스 오버를 취하는 것입니다.
Forex 배우기 : 확률 적 입장 신호 필터링.
(Jeremy Wagner 작성)
오실레이터가 0과 100 사이에 묶여 있기 때문에 오버 바이는 80 레벨보다 높은 것으로 간주됩니다. 반면에 과매도는 20 수준 아래로 간주됩니다. 따라서 80 세가 넘는 십자가는 과대 매입 수준보다 낮은 잠재적 이동 추세를 나타냅니다.
마찬가지로 20 세 이하의 교차 수익은 과매도 수준에서 잠재적 인 변동 추이를 나타냅니다.
2 - T 방향에서 높은 시간 프레임의 필터 T 레이드.
추가 할 수있는 두 번째 필터는 추세 필터입니다. 우리가 매우 강한 상승 추세를 발견하면 Stochastic 오실레이터는 오랫동안 과매 수 준에 머물러 많은 잘못된 매도 신호를 보일 것입니다.
우리는 추세의 방향으로 더 많은 핍을 사용할 수 있기 때문에 강한 상승세를 팔고 싶지 않습니다. (& ldquo; 2 Trend 트렌드의 이점 & rdquo; 참조)
따라서 우리가 강한 상승 추세를 발견한다면, 우리는 구매 진입 시점을 예측할 필요가있다. 이는 일중 차트가 과다 판독 값을 수정하고 표시하기를 기다리는 것을 의미합니다.
그 시점에서 만약 확률이 과도한 수준에서 벗어난다면, 판매 압력과 모멘텀은 완화 될 가능성이있다. 이것은 우리에게 큰 트렌드와 일치하는 구매 신호를 제공합니다.
위의 EURJPY 차트에서 가격은 200 일 단순 이동 평균 (현재 평균 가격보다 훨씬 낮았 기 때문에 이동 평균은 표시되지 않았습니다)보다 훨씬 높았습니다. 따라서 일별 차트의 추세에 따라 거래를 필터링하면 긴 신호 (녹색 화살표) 만 사용됩니다.
따라서 우리는 더 큰 추세의 방향으로 거래에 대한 시간 엔트리를 Stochastic으로 거래합니다.
직접 사용해보십시오. 연습 계좌에서 직접 사용해보십시오. 거래 위험을 관리하는 방법을 모르십니까? 우리는 수백만 건의 실제 거래를 조사해 보았을 때 거래에 대한 보상 비율에 대한 위험을 감수하기위한 약간의 비틀기가 17 %에서 53 %로 수익성이 높은 거래자를 늘렸다는 것을 발견했습니다.
--- Jeremy Wagner, DailyFX Education의 수석 무역 강사.
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확률 론적 발진기.
확률 론적 발진기 (SO)
지원 및 저항 수준을 사용하는 운동량 표시기입니다.
계산.
Dr. George Lane은 1950 년대에이 지표를 홍보했습니다. "확률 론적"은 일정 기간 동안의 가격 범위와 관련하여 현재 가격의 위치를 나타냅니다. 이 방법은 증권의 마감 가격을 가격 범위와 비교하여 가격 전환점을 예측하려고 시도합니다.
표시기는 다음과 같이 계산됩니다.
% K = 100 종가 - 최저가 / 저가 고가.
Stochastics은 상한 및 하한에 대해 고려되는 기간을 변경하여 제어 할 수 있습니다. % D로 작업 할 때 오직 하나의 유효한 신호 만 있다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 이 신호는 % D와 작업중인 보안 간의 차이입니다.
Stochastics 정의.
위의 계산은 일정 기간 동안 자산의 고가와 저가 사이의 범위를 찾습니다. 현재 증권 가격은이 범위의 백분율로 표시되며, 0 %를 하한선으로하고 100 %를 해당 기간의 상한선으로 표시합니다. 이 지표 뒤에있는 생각은 포인트가 전환되기 전에 가격이 최근 범위의 극단에 가까워지는 경향이 있다는 것입니다. 확률 적 발진기 계산 :
Price가 마지막 마감 가격 인 경우,
낮음 N (가격)은 지난 N 기간 동안 최저 가격입니다.
HIGH N (Price)은 지난 N 기간 동안 가장 높은 가격입니다.
EMA3 (% D)은 % K의 3주기 지수 이동 평균입니다.
EMA3 (% D - Slow)은 % D의 3주기 지수 이동 평균입니다.
3- 라인 Stochastics은 % K의 예상 신호, 바닥에서 또는 그 전의 % D 턴어라운드 신호 및 % D-Slow에서의 턴어라운드 확인 신호를 제공합니다. N의 경우 일반적인 값은 5, 9 또는 14 마침표입니다. 지표를 3주기 이상으로 부드럽게하는 것이 표준입니다.
해석.
행동 할 신호는 다음과 같은 경우입니다.
(a) 발산 - 수렴,
(b) 극단적 인 영역에서 발생해야한다.
(c) 사이클 바닥의 오른쪽에있는 크로스 오버.
플레인 크로스 오버가 너무 자주 발생할 수 있습니다. 이러한 반복적 인 Whipsaws를 피하려면, % D 라인의 피크 또는 트로프 후 극단적 인 철수와 함께 발생하는 크로스 오버를 기다리는 것이 좋습니다. 가격 변동성이 높으면 Stoch % D 지표의 지수 이동 평균을 취할 수 있습니다. 이 통계는 가격의 급격한 변동을 완화합니다.
많은 분석가들은 80 % 이상 또는 20 % 미만의 % K 또는 % D 수준이 극한 영역으로 해석 될 수 있다고 주장합니다. 가격이 오르락 내리락하다는 이론에 따라 Dr. Lane을 포함한 많은 분석가들은 이러한 임계 값으로부터의 수익에 대해 매매가 타이밍을 맞출 것을 권고합니다. 간단히 말하면, 약간의 반전 후에 만 구매하거나 팔아야합니다. 즉, 가격이이 기준 액 중 하나를 초과하면 투자자는 가격이 해당 기준 액에 도달 할 때까지 기다려야합니다.
발산 - 수렴은 시장의 모멘텀이 약화되고 반전이 발생할 수 있음을 나타냅니다.
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