엑셀의 옵션 전략

Excel의 옵션 전략
Renko 차트 데이 트레이딩 전략.
만료되기 전에 가격 변화에 대한 옵션 이익 그래프.
옵션 트레이딩 스프레드 시트에 대한이 워크 시트는 옵션 만기일의 만기일과 다른 만기일과 함께 이익 만기를 부여하는 만기 수익 그래프에 가격을 추가 한 것입니다. 대부분의 단일 옵션이 만료되기 전까지, 특히 긴 옵션 거래의 경우에는 매우 유용합니다.
옵션 이론적 가치와 그리스에 대한 가격 스프레드 시트.
옵션 거래 스프레드 시트에 대한 GreeksChain 워크 시트는 전화, 가격, 변동성 및 만료일에 대한 사용자 입력을 바탕으로 이론적 가치 및 그리스에 대한 가격 체인을 설정합니다. 또한, whatif 시나리오 및 위치 조정을 수행하는 통화 및 수익 섹션이 있습니다.
스톡 옵션 무역 포지션 비교 스프레드 시트.
주식 옵션 포지션 비교 스프레드 시트는 2 개의 다른 포지션을 취하고 둘 다에 대한 리스크 보상을 동일한 수익 그래프에 제공합니다. 이 워크 시트는 다양한 옵션 위치 유형 또는 진입 가격에 대한 모델링을 수행하는 데 특히 유용합니다.
현재 이익을 그래프로 나타 내기위한 옵션 위치 스프레드 시트.
OptPos [옵션 포지션] 트레이딩 워크 시트 비디오는 옵션 거래 및 포지션 입력에 사용되는 방법을 보여 주어 만료 시점의 이익을 보여주는 그래프와 포지션의 이론적 가치의 변화를 기반으로 주어진 날짜의 현재 이익을 모두 얻습니다.
주식 옵션 이익 스프레드 시트.
만료시 스톡 옵션 포지션 수익을 플롯 할 수있는 StkOpt 워크 시트와 비교할 수있는 주식 거래 전용 포지션을 설명하는 옵션 거래 스프레드 시트 비디오.
옵션 가격과 그리스 사람은 30 일 기간 안에 변화한다.
GreeksChg 워크 시트와 기본 및 / 또는 변동성의 변화에서 발생하는 차이를 포함하여 이론적 가치와 옵션 그리스가 30 일 동안 어떻게 변화 하는지를 설명하는 옵션 거래 스프레드 시트 비디오.
옵션 거래 가격 결정 공식 입력 및 출력.
greeks 워크 시트 입력 및 출력에 대해 설명하는 옵션 거래 스프레드 시트 비디오, 특히 변동성 입력 및 사용할 숫자에 대해 설명합니다. 이 워크 시트를 예측 및 거래 결정에 사용할 수있는 방법에 대한 자세한 논의가 있습니다.
옵션 거래 스프레드 시트 다운로드.
Microsoft의 다운로드 링크는 옵션 거래 스프레드 시트 파일을 엑셀링합니다.
위험 공개.
선물 및 외환 거래에는 상당한 위험이 있으며 모든 투자자에게 해당되는 것은 아닙니다. 투자자는 잠재적으로 초기 투자액 전부 또는 그 이상을 잃을 수 있습니다. 위험 자본은 사람들의 금융 안보 또는 생활 방식을 위태롭게하지 않으면 서 손실 될 수있는 돈입니다. 위험 자본 만 거래에 사용하고 충분한 위험 자본을 가진 사람 만 거래를 고려해야합니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
가상의 성과 공개.
가상의 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며이 중 일부는이 사이트의 내용에 설명되어 있습니다. 어떤 계정이 보여지는 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇지 않을 가능성이 높다는 표현은 없습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다. 가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다.

모험 재무 분석.
금융 세계로의 나의 계속되는 여행.
Excel을 사용한 옵션 전략.
옵션 전략의 결과 계산을위한 my MS Excel 통합 문서의 스크린 샷
CFA Level 3 커리큘럼에는 옵션 전략을위한 수식 수백 개가 있습니다. 수식은 모두 외양이 서로 매우 유사하며 암기하기 어려울 것입니다. 다행스럽게도 수식을 외우지 않고 풋과 콜이 어떻게 작동하는지 이해하고 각 전략에서 무엇이 수반 하는지를 아는 것만으로 문제를 해결할 수 있습니다. 불행히도, 옵션 문제로 인해 내가 시험일에 가질 수있는 것보다 더 길게 느껴질 수 있습니다.
속도를 높이려면 수백 가지의 질문을 연습해야합니다. 이 전략에 대해 수백 가지의 연습 문제를 찾는 것이 어렵다는 것을 제외하고는 충분히 쉽게 들릴 수 있습니다. 이 문제를 완화하기 위해 나는 스스로 해결할 옵션 문제를 만회하고 있습니다. 수식을 찾지 않고 신속하게 내 대답을 확인하기 위해 MS Excel 통합 문서를 만들었습니다. 내 Excel 통합 문서의 사본을 여기에서 다운로드 할 수 있습니다 : 옵션 계산기.
통합 문서는 다음을 계산합니다.
최대 이익 최대 손실 손익분기 주가 각 전략의 이익.
통합 문서에서 다루는 전략은 다음과 같습니다.
긴 전화, 짧은, 전화, 긴, 짧게, 붙이다, 통화, 보호, 통화, 황소, 퍼디, 호출, 곰, 퍼 올려, 곰, 확산, 다리,
각 전략은 워크 시트에 포함되어 있습니다. 이 색의 셀은 데이터를 입력하는 곳입니다. 다른 셀 색상의 정보는 변경하지 마십시오.
눈에 띄게 위의 옵션 전략에서 빠진 것은 목 졸림과 철 콘돔입니다. 이것들은 CFA 레벨 3 커리큘럼에서 많이 논의되지 않았으므로 지금은 그다지 신경 쓰지 않았습니다.
다음 명명법이 입력에 사용됩니다.
S 0 = 현재 주가 S T = 옵션 만기시 주가 X = 옵션 행사 가격 c 0 = 현재 콜 옵션 가격 p 0 = 현재 풋 옵션 가격.
어떤 식 으로든 내 통합 문서를 자유롭게 사용할 수 있습니다.
2015 년 12 월 26 일
2 개의 댓글.
우수 사이트, 감사합니다! 나는 그것을 북마크했습니다. 🙂

스프레드 시트 : 옵션 거래 전략.
이 무료 스프레드 시트를 다운로드하여 다양한 옵션 전략을 수립하고 보수 도표를보십시오.
스프레드 시트를 사용하면 주식, 콜 옵션 및 풋 옵션에서 장단 배치를 결합하여 옵션 전략을 작성할 수 있습니다.
3 가지 통화 옵션과 3 가지 풋 옵션을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 짧은 통화료를 생성하고, 주식 (긴 주식)을 구입하고, 통화 옵션 (짧은 통화)을 판매합니다. 길게 덮인 풋을 만들려면 주식을 사서 풋 옵션을 구입하십시오.
옵션 트레이딩 전략 스프레드 시트 다운로드 & # 8211; 이 스프레드 시트를 사용하면 옵션 전략을 만들고 수익과 손실 및 수익률 다이어그램을 볼 수 있습니다.
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무료 과정 - R 프로그래밍 시작하기.
R 프로그래밍 언어의 기초와 금융을 위해 R 프로그래밍 언어를 사용하는 방법을 배웁니다.

Excel v.1.0의 옵션 전략 분석기.
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Google Finance에서 옵션 데이터를 다운로드하고 가격 및 그리스를 스 트래들 뷰로 표시 할 수 있습니다.
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