Sunday 18 March 2018

스왑 레이트 forex를 계산하는 방법


스왑 포인트 컴퓨팅.


특정 통화 쌍에 대한 순방향 환율과 현물 환율 간의 차이는 일반적으로 스왑 포인트라고합니다.


이 포인트는 이자율 패리티라는 경제 개념을 사용하여 계산됩니다. 이 이론은 서로 다른 통화로 펀드를 투자 한 후받은 헤지 수익은 이자율이 무엇인지에 관계없이 동일해야한다는 것을 의미합니다.


이 이론을 사용하여 포워드 거래자는 통화를 빌려줄 때 관련된 순 비용 또는 이익을 고려하여 현물 가격 날짜 및 포워드 납기일에 포함 된 기간 동안 다른 통화를 빌려서 주어진 배달 날짜에 대한 외환 스왑 포인트를 수학적으로 결정합니다 .


순방향 가격 계산 및 스왑 포인트 계산.


미국 달러가 기본 통화로 사용될 때 환율을 계산하는 데 사용되는 기본 방정식은 다음과 같습니다.


포워드 프라이드 = 스팟 프라이스 x (1 + Ir Foreign) / (1 + Ir US)


'Ir Foreign'이라는 용어가 상대 통화의 이자율이며, 'Ir 미국' 미국의 이자율을 말한다. 이를 스왑 포인트를 계산하기위한 기초로 사용하면 다음을 얻습니다.


스왑 포인트 = 선물 가격 & # 8211; 현물 가격.


= Spot Price x ((1 + Ir Foreign) / (1 + Ir US) & # 8211; 1)


롤오버 스왑 예.


이제 롤오버 스왑의 공정 가치를 계산할 때 위의 스왑 포인트 방정식이 어떻게 작동하는지 보여주는 실제 사례를 고려하십시오.


이를 위해서는 먼저 Interbank의 단기 예금 금리가 거래하는 쌍에 포함 된 통화별로 무엇인지 확인해야합니다. 위의 방정식을 사용하여 미국 달러가 기본 통화 인 통화 쌍의 스왑 포인트를 계산할 수 있습니다.


또는 관련된 각 통화에 대한 이자율을 차감하여 롤오버를 계산할 수도 있습니다. 예를 들어 오늘부터 익일 (내일 또는 Tom으로 알려짐)부터 다음 영업일까지 인도일로부터 포지션을 롤 포지션으로 전환 할 짧은 AUD / USD 포지션의 tom / next 롤오버를 고려하십시오.


미국 달러의 단기 이자율은 0.25 %에 불과하며, 이는 매입 된 통화이므로 오래 유지되므로 통화로 이자율을 얻을 수 있습니다.


또한 호주 달러의 단기 이자율은 4.5 %이며 이는 판매 된 통화이므로 단기적으로 유지됩니다. 결과적으로 해당 통화로 해당 이자율을 지불하게됩니다.


이것은 4.25 %의 통화 쌍에 대한 연율 화 된 이자율 차이를 보이고있다. 물론 1 년 동안 롤오버를 수행하지 않으므로 기본 톰 / 다음 스왑이 적용되는 기간 동안 조정해야합니다.


따라서 하룻밤 단기 AUD / USD 포지션 유지에 대한 이론적 인 롤오버 수수료는 하루 톰 / 다음 롤오버 기간과 30/360 일 계산 기준을 가정 할 때 상장자에게 연간 이자율 인 4.25 %를 360으로 나눈 값이됩니다.


그런 다음 톰 / 다음 기간의 결과 금리 차이를 롤오버 수수료의 통화량을 얻기위한 거래의 명목 금액으로 곱합니다. 그런 다음이 통화량을 AUD / USD pips로 변환하여 forex 소매 중개인이 pips로 청구하는 것이므로 실제 롤오버 수수료의 공정 가치를 얻을 수 있습니다.


반대로, 상인은 AUD / USD로 긴 포지션에서 롤오버하기 위해 비슷한 금액을받을 것입니다. 받은 금액은 일반적으로 외환 브로커의 롤오버 입찰 / 제안 스프레드에 의해 하향 조정될 것이기 때문에 일반적으로 적습니다.


리스크 진술 : 마진에 대한 외환 거래는 높은 위험도를 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 초기 보증금 이상을 잃을 가능성이 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신에게도 효과가 있습니다.


스왑 레이트 forex를 계산하는 방법. 거래량이 1 로트 (AUD)이고 현재 환율이있는 통화 쌍 AUDUSD의 스왑 계산 예입니다.


이자율 스왑 설명.


스왑 레이트 forex를 계산하는 방법. 지급금 /이자를 계산하려면 먼저 해당 통화 쌍의 장 / 단 환율을 교환해야합니다. 이 예에서는 AUDUSD에서 1 로트에 대한 구매 거래가 시작됩니다. 스왑 율. 스왑 길이는 모든 롤오버를 의미하므로 1 로트 당 포인트 (pips)를 받게됩니다. 따라서.


다음과 같은 방법으로 당신이 원하는 것을 모두 열심히하십시오. Nade x, Holds Spite와 같은 정도로. 캐릭터 선택 또는 BDSwiss. 당신은 명예로운 것보다 늦지 않게 거래를 성립시킬 것이고, 자본을 예금 할 것이며 결과적으로 당신의 거래를 거래 할 것입니다.


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FX 스왑 계산 예.


스왑 계산의 예 통화 쌍 AUDUSD 거래량 1 로트 (100,000 AUD) 현재 환율 0.9200.


장 / 단기 포지션을 열면 기본 통화의 구매 / 판매와 따옴표가있는 통화로 역의 영업이 이루어집니다. 통화 쌍 AUDUSD의 포지션을 다음 날까지 압류하는 경우 IFC 시장에서 Libor / Libid (호주 달러) 및 호주 달러 (호주 달러) 호주 통화의 일일 예금 / 대출 금리가 사용됩니다.


- Libor / Libid - 영국 은행 협회에 의해 매일 고정 된 은행 간 대출 / 예금의 평균 가중 금리. 2013 년 5 월부터 CHF, EUR, GBP, JPY 및 USD를 포함한 5 가지 주요 통화에 대해 서로 다른 기간의 요율이 매일 계산됩니다.


- 호주 달러 일일 대출 / 예금 금리 - 호주의 은행 준비금의 목표 일박 콜금리에 연결되는 호주의 인터 뱅크 파이낸싱 금리.


현재 일자 (2013 년 7 월 22 일) 밤새 금리는 다음과 같습니다 :


호주 달러 대출 : 2.70 % 호주 달러 예금 : 2.50 % 미국 달러 대출 : 0.12 % 미국 달러 예금 : 0.00 %


긴 위치 (긴 스왑)


다음 날까지 긴 기간을 거치면서 고객은 1 년에 2,500 AUD 또는 하루에 6.94 AUD (6.38 USD) 인 100,000 호주 달러를 구입하면 연간이자가 2.50 %가됩니다. 동시에, 현재 달러 100,000 AUD는 92,000 USD에 해당하는 현재 환율로 미국 달러를 빌리는 것은 클라이언트가 연간 110.4 달러 또는 하루 0.31 달러와 같은 0.12 %의이자를 지불 할 의무를 내포하고 있음을 의미합니다 .


상호 부채의 상계는 고객에게 6.1 USD의 긍정적 이득을 가져 오거나 스왑 포인트로 재 계산 한 경우 0.61 (포인트 - 네 번째 소수 자리)입니다.


짧은 위치 (짧은 스왑)


짧은 포지션을 열었을 때 고객은 연간 2700 AUD 또는 하루 7.5 AUD (6.9 USD)에 해당하는 100,000 호주 달러를 빌리는데 연간 2.70 %의이자를 지불해야합니다. 동시에, 현재 달러 환율이 0에 가깝기 때문에 US 달러를 구입하면 (현재 환율 100,000 AUD에서 92,000 USD에 해당) 고객은 보상을받지 못합니다.


상호 부채의 상계는 고객에게 6.9 달러의 마이너스 손실을 가져 오거나 스왑 포인트로 재 계산 한 경우 -0.69 (소수점 네 번째 소수 자리)와 같습니다.


실제로 많은 회사는 심지어는 (클라이언트에게 가장 유리한) 인터 뱅크 오르간 이자율을 사용하더라도 종종 원래의 가치에서 벗어나 때로는 인터 뱅크 요율을 초과 할 수도있는 자신의 이익을 추가합니다.


결과적으로, 스왑 조건은 고객에게 훨씬 악화되어 화폐 시장의 진정한 패리티를 왜곡합니다. IFC 시장이 제공하는 조건에 비해 모든 거래 수단 그룹에 대해 훨씬 덜 우월한 롤오버 비용을 제공하는 회사를 찾는 데 어려움이 없습니다.


AUDUSD 통화 쌍으로 돌아가서 같은 거래일에이 회사 중 하나가 스왑을 장거리 포지션의 경우 0.34 포인트, 포지션 쇼트 포지션의 경우 -1.5 포인트로 설정했습니다. 위의 예와 비교하면 클라이언트 조건이 두 번 나빠진다는 것이 분명합니다.


위치가 상당 기간 열려있는 경우 스왑 조건의 차이가 매우 분명합니다. 한 달 동안 30 번 이상 포지션이 있다고 상상해보십시오.


-이 경우 IFC 시장의 고객은 긴 포지션 (100,000 AUD)에 대해 총 183 달러의 이익을 얻고 짧은 위치에 대해 207 달러의 총 공제액 (이자율 및 환율은 변동 없음)을 받게됩니다.


- 동일한 위치가 위에 언급 된 "덜 유리한"조건에서 30 번 이상 굴림을하면 긴 포지션에서 얻을 수있는 총 금액은 102 달러에 불과하지만 짧은 포지션에서 총 공제액은 450 달러 (피험자 이자율과 환율을 변경하지 않음).


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스왑은 어떻게 계산됩니까?


Forex 시장에서는 고객이 자정에 포지션을 전환 한 롤오버 (스왑) 비용이 부과됩니다. 스왑 금액은 통화 쌍의 기본 통화와 보조 통화의 은행 요율 차이에 따라 다릅니다. 스왑은 양수 또는 음수 값을 가질 수 있습니다.


RoboForex 스왑 비율은 유동성 공급 업체의 스왑 속도에 따라 설정됩니다. 각 거래 수단에 대한 현재의 스왑 율은 & quot; 계약 사양 & quot; 섹션을 참조하십시오.


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