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이동 평균은 무엇입니까?

이동 평균 지표는 가장 기본적인 Forex 기술적 분석 도구 중 하나입니다. 그것은 가격 행동을 부드럽게하는 차트상의 지연 선입니다. 지연의 원인은 이동 평균이 차트에서 일정 기간의 평균을 나타 내기 때문입니다.

이동 평균의 기본 기능은 상인에게 전반적인 추세 방향에 대한 감각을 제공하는 것이지만 다가오는 가격 변동에 대한 신호를 제공 할 수도 있습니다. 또한 이동 평균선은 중요한 지원 및 저항 영역으로 작용할 수 있습니다. 그 이유는 가격 행동이 차트의 특정 심리적 수준에 부합하는 경향이 있기 때문입니다.

이동 평균 계산.

모든 이동 평균은 계산 대상이며, 가격 차트에 출력 할 수 있습니다. EUR / USD 차트에 5 기간 SMA (Simple Moving Average)가 있다고 상상해보십시오. 즉, SMA의 각 기간은 이전 5 기간의 평균을 차트에 표시합니다. 이러한 방식으로 EUR / USD의 가격이 상승하기 시작하면 SMA가 5 기간 후에 증가하기 시작합니다. EUR / USD가 5 년 연속으로 1.1000, 1.1100, 1.1200, 1.1300 및 1.1400에 해당하는 경우 5 기간 SMA는 다음과 같은 가치를 부여합니다.

(1.1000 + 1.1100 + 1.1200 + 1.1300 + 1.1400) / 5 = 1.1200이다.

이것은 이동 평균이 지연 지표 (Lagging Indicator) 인 이유입니다. 왜냐하면 값을 표시하기 위해 일정 기간의 평균이 필요하기 때문입니다. 이와 관련하여 이동 평균은 원하는 기간으로 설정할 수 있습니다.

이것은 이동 평균이 차트에서 보이는 방법입니다.

이것은 두 개의 단순 이동 평균이있는 가격 차트입니다. 파란색 선은 5 기간 SMA로, 차트에서 5 기간을 고려하여 값을 표시합니다. 빨간색 선은 차트에서 20 기간을 고려하여 값을 표시하는 20주기 SMA입니다.

빨간색 20- 기간 SMA는 파란색 5- 기간 SMA보다 느립니다. 그것은 더 부드럽고 작은 가격 변동에 반응하지 않습니다. 그 이유는 20 기 간 SMA가 더 많은 기간을 고려하기 때문입니다. 이런 식으로, 우리가 한 기간 동안 계속되는 급속한 가격 변동을 가지고 있고 가격이 정상으로 돌아 오면, 다른 19 기간은이 변동을 중립화 할 것입니다. 아래 계산을보십시오 :

가격이 10 기간 동안 1.50으로 유지된다고 가정 해 봅시다. 11 번째 기간에 가격은 1.55에 도달하는데, 이는 상당한 500 pips 이동입니다. 다음 9 기간 동안에 가격은 돌려 보내고 1.50에 다시 체재한다. 20 기간 SMA는 무엇을 보여줄 것입니까?

(19 × 1.50 + 1.55) / 20 = 1.5025 (20주기의 SMA 값)

이제 첫 번째 기간에 가격이 1.50에서 시작한다고 가정 해 보겠습니다. 그런 다음 두 번째 기간 동안 가격은 1.55에 도달합니다. 다음 3 개의 기간 동안 가격은 돌려 보내고 1.50에 다시 체재한다. 우리의 5 기 SMA는 무엇을 보여줄 것입니까?

(4 x 1.50 + 1.55) / 5 = 1.5100 (5주기 SMA 값)

따라서 첫 번째 경우에는 1.5025 값을 가지며 기본 1.50 가격 범위와 거의 차이가 없습니다. 두 번째 경우에는 1.5100의 값을 갖습니다. 이 값은 75 pips입니다. 따라서 본질적으로 더 큰 SMA는 매끄러운 가격에 더 잘 반응하고 개별 막대 변동에 가격을 더 적게 반응합니다.

이동 평균의 유형.

이동 평균에는 계산 방법에 따라 다른 유형이 있습니다. 예를 들어, 일부 이동 평균선은 과거 가격 행동보다 최근 가격 행동의 중요성을 부각시키고, 다른 일부는 전체 기간 동안 모든 가격 행동을 동일하게 취급합니다. 이제 가장 인기있는 이동 평균 유형 중 일부에 대해 살펴 보겠습니다.

단순 이동 평균 (SMA)

위에서 당신은 가장 일반적인 이동 평균 - 단순 이동 평균의 구조를 보았습니다. 차트에서 마침표의 산술 평균을 나타냅니다.

지수 이동 평균 (EMA)

Exponential Moving Average (EMA)는 외환 거래자들이 자주 사용하는 다른 이동 평균입니다. 차트에서 단순 이동 평균과 동일하게 보입니다. 그러나 EMA 계산은 SMA 계산과 다릅니다. 그 이유는 EMA가 최근 기간에 더 중점을두기 때문입니다. EMA를 계산하는 데 사용되는 Exponential Moving Average 공식입니다.

EMA = M × P + (1 - M) × (EMA 이전)

P : 현재 가격.

EMA 이전 : 이전 EMA 값. 이전 EMA 값이 없으면 동일한 기간 SMA의 값을 사용하십시오.

이제 승수를 계산해야합니다. 이것은 또 다른 공식과 관련이 있습니다.

n : 각각의 기간.

이제 20 기의 EMA를 계산해 보겠습니다. 먼저 승수를 계산합니다.

M = 0.095 (0.0952380952380952)

이제 현재 EMA를 계산할 것입니다. 그러나 이전 EMA 가치가 필요합니다. 이전 EMA 값이 1.40이고 현재 가격이 1.38이라고 가정 해 봅시다. 우리는 공식에있는 값을 적용합니다.

EMA = M × P + (1 - M) × (EMA 이전)

EMA 이전 = 1.40.

EMA = 0.095 x 1.38 + (1 - 0.095) x 1.40.

EMA = 0.1311 + 0.905 × 1.40.

EMA = 0.1311 + 1.267.

계산 된 승수는 최근 기간에 중점을 두었습니다. 이러한 방식으로, 더 많은 기간이있을수록 더 많은 기간을 포용 할 것이기 때문에 강조가 덜 될 것입니다. 이제 아래 차트에서 EMA와 SMA의 차이점을 보여 드리겠습니다.

이것은 EUR / USD의 일일 차트이며 빨간색과 파란색 50 일 이동 평균이 차트에 표시됩니다. 빨간색은 50주기 SMA이고 파란색은 50주기 EMA입니다. 우리가 말했듯이, EMA와 SMA는 다르며, EMA가 더 최근의 기간에 중점을두기 때문에 함께 움직이지 않습니다. 이제 차트의 검은 색 타원과 검은 색 화살표를 봅니다. 타원의 양초가 크고 강세를 보임에 따라 가격이 강세를 나타냅니다. 이것은 파란색 EMA가 빨간색 SMA 위를 전환 할 때입니다. EMA의 강조가 이러한 양초에 더 많이 영향을주기 때문입니다.

체중 이동 평균 (VWMA)

체중 이동 평균은 지수 이동 평균과 비슷한 구조를가집니다. 차이점은 VWMA가 음량이 많은 기간을 강조한다는 것입니다. 이것은 5 기간 VWMA가 계산되는 방법입니다.

5 기간 VWMA = (P1 × V1) + (P2 × V2) + (P3 × V3) + (P4 × V4) + (P5 × V5) / (V1 + V2 + V3 + V4 + V5)

P : 해당 기간의 가격.

V : 해당 기간의 볼륨.

따라서 기간의 양이 클수록이 기간에 중점을 두게됩니다. 아래 이미지를보십시오.

이것은 높은 볼륨에서 급격한 가격 상승을 보여주는 EUR / USD의 시간별 차트입니다. 차트에는 두 개의 이동 평균이 있습니다. 빨간색 선은 50주기 단순 이동 평균이고 분홍색 선은 50주기 볼륨 가중 평균입니다.

검은 타원에서 우리는 급격한 가격 인상을 봅니다. 검은 색 사각형에서 가격 상승은 EUR / USD의 높은 거래량 때문이라는 것을 알 수 있습니다. 이것이 VWMA가 현재 SMA 위를 전환하는 이유입니다. 볼륨이 높고 VWMA가 더 높은 볼륨 판독 값에 중점을 둡니다.

이동 평균과 동향 분석.

이동 평균 지표는 추세의 시작과 끝을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이동 평균 거래 방법에는 시장 진입 및 퇴출 준비를 알려주는 몇 가지 신호가 포함됩니다. 이것들에 대해 더 이야기 해 봅시다.

가격은 이동 평균선을 횡단합니다.

가장 기본적인 이동 평균 신호는 가격이 이동 평균과 교차 할 때입니다. 가격이 이동 평균을 상향 조정할 때, 우리는 완고한 신호를 얻습니다. 그리고 가격이 움직이는 평균치를 하향으로 떨어 뜨리면 우리는 약세 신호를 얻습니다.

이것은 2016 년 1 월 -2 월의 USD / JPY의 4 시간 차트입니다. 차트에 20 기간 SMA가 있습니다. 이미지는 가격 조치 및 이동 평균 회선 상호 작용으로 인해 발생하는 네 가지 신호를 보여줍니다.

첫 번째 경우에 가격은 20 기간 SMA를 강세로 꺾습니다. 이것은 긴 신호를 생성합니다. 나중에 가격이 올라갑니다. 차트의 두 번째 신호는 약세입니다. 그러나 신호는 잘못된 탈주이며 가격은 SMA보다 빨리 반환됩니다. 그러면 가격은 짧은 신호를 생성하는 약세 방향으로 20 기간 SMA를 나눕니다. 다음과 같은 하락은 아주 강력하고 지속됩니다.

이 전략으로 거래하는 경우 일반적으로 이동 평균에 포함되는 기간이 많을수록 신호의 신뢰도가 높아집니다. 그리고 단순한 이동 평균 시스템을 따르는 많은 거래자들은 50 일 이동 평균과 200 일 이동 평균선을 매우 가깝게 지켜보고 있습니다. 그러나 더 높은 이동 평균을 사용하면 현재 가격 조치에 대한 이동 평균 회선의 지연도 커집니다. 즉, 각 신호는 이동 평균을 사용하는 것보다 늦게 올 것입니다.

이것은 동일한 USD / JPY 차트이지만 이번에는 차트에 30 기간 SMA가 있고 원래 20 기간 SMA가 있습니다. 파란 30주기 SMA는 가짜 신호를 분리합니다. 그러나 강한 곰 같은 경향에 대한 신호는 20- 기간 SMA (적색)보다 늦게옵니다. 추세가 끝나면 긴 신호가 나중에 나타납니다. 모든 시장 또는 동일한 시장에서 사용될 수있는 최적의 이동 평균선이 없음을 명심하십시오. 이것은 이동 평균에 기초한 거래 전략에 포함되어야하는 중요한 포인트입니다.

이동 평균 크로스 오버.

이동 평균 크로스 오버 신호는 둘 이상의 이동 평균을 사용합니다. 이동 평균 크로스 오버를 얻으려면 더 빠른 이동 평균을 보려면 더 빠른 이동 평균을 볼 필요가 있습니다. 크로스 오버가 완만 한 방향이면 우리는 긴 신호를 얻습니다. 교차가 곰 같은 방향에 있다면, 우리는 짧은 신호를 얻습니다.

위의 촛대 차트는 5 월 19 일과 8 월 11 일에 GBP / USD 외환 쌍의 H4 차트를 보여줍니다. 2016 년 7 월 16 일. 빨간색 선은 30주기 SMA이고 파란색 선은 50주기 SMA입니다. 이 방식으로 빨간색 SMA는 파란색 SMA보다 빠르며 크로스 오버 신호를 생성합니다. 우리는 차트에서 3 가지 추세 이동을합니다. 이들 각각에 대해 차트에 이동 평균 크로스 오버가 있습니다. 검은 색 화살표는 SMA 크로스 오버 시간에 반응하는 양초를 가리 킵니다.

거래자는 교차 거래를 거래의 진입 점으로 사용할 수 있습니다. 일부 거래자는 크로스 오버를 종료 지점으로 사용합니다. 그러나 이동 평균 신호를 기반으로 시장을 종료하려면 두 가지 옵션이 있습니다. 가격이 더 빠른 이동 평균을 깨거나 가격이 더 느린 이동 평균을 깨면 거래를 종료 할 수 있습니다. 이동 평균 전략에 따라 거래를 종료 할 때 교차를 기다릴 필요는 없습니다.

중요한 이동 평균 수준.

외환 거래자가 이동 평균에 자신의 거래 전략을 기반으로하지 않더라도 차트에서 중요한 이동 평균 수준에서 가격 행동을 연구해야합니다. 그 이유는 많은 경우에있어 가격 결정이 중요한 이동 평균 수준에 부합하기 때문입니다. 가장 중요한 이동 평균 레벨은 50 기간 SMA, 100 기간 SMA, 150 기간 SMA 및 200 기간 SMA입니다. 보시다시피, 이 이동 평균은 기간면에서 상대적으로 큽니다. 그러나 그것은 또한 그들이 관심 분야로 세 심하게 주목받는 이유이기도합니다. 이 수준은 지원 및 저항면에서 중요하다고 간주됩니다. 아래 이미지는 중요한 장기 평균 이동 평균을 보여줍니다.

이것은 2007 년과 2016 년 사이의 EUR / USD 월별 차트입니다. 차트의 파란색 선은 150주기 SMA입니다. EUR / USD 가격의 몇 배가 150 기간 SMA를 지원으로 테스트 한 것에 주목하십시오. 두 가지 테스트는 2010 년 중반과 2012 년 중반에 일어났습니다. 그런 다음 2014 년 중반에 새로운 테스트를 위해 150 일 SMA로 가격이 인하되었습니다. 그러나 SMA는 곰 같은 방향으로 크게 파손되어 EUR / USD 가격이 12 년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

다음은 또 다른 예입니다.

이것은 USD / JPY의 일일 차트에서 다른 이동 평균 예입니다. 이미지는 차트에 200 일 이동 평균선을 표시합니다. 가격은 200 일 SMA를 중단 한 다음이를 저항으로 테스트합니다. 이것은 매일 기간별 차트에서 200 기간 SMA의 중요성에 대해 설명합니다.

피보나치 이동 평균 거래.

피보나치 비율과 특정 이동 평균 간에는 심리적 인 관계가 있습니다. 거래자는 피보나치 기반의 이동 평균을 사용하여 가격 차트에서 동적 지원 및 저항 영역을 찾을 수 있습니다. 이 예제를 살펴 보겠습니다.

위 이미지는 2013 년 9 월 ~ 2014 년 8 월의 GBP / USD 일일 차트를 보여줍니다. 다음 피보나치 숫자에 해당하는 차트에 세 개의 단순 이동 평균이 그려져 있습니다.

파란색 : 8- 기간 SMA.

적색 : 21- 기간 SMA.

노란색 : 89-period SMA.

보시다시피, 이 SMA의 숫자 기간은 잘 알려진 피보나치 시퀀스에서 가져옵니다.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 등.

위의 차트에서 우리는 강한 상승 추세의지지로서 황색 89 기간 단순 이동 평균을 사용합니다. 동시에 청색 8주기 및 적색 21주기 SMA의 교차를 사용하여 잠재적 거래 위치의 정확한 출입 지점을 얻을 수 있습니다. 위의 예에서 우리는 5 가지 잠재적 인 무역 체제를 마련했습니다. 가격이 노란색 89-주기 SMA를 지원하고 위쪽으로 튀어 오를 때 긴 신호는 파란색과 빨간색 SMA가 바운스 (녹색 원) 이후에 위쪽으로 교차 할 때 나타납니다. 출구 신호는 반대 방향 (빨간색 원)의 교차 후옵니다.

마지막 기회가 지나면 케이블 가격이 황색 89주기 SMA를 통해 감소하고 강한 반전 신호가 발생합니다.

위의 모든 예에서 Forex 거래에서 가장 일반적으로 사용되는 간단한 이동 평균을 사용했습니다. 그럼에도 불구하고 위의 거래 전략은 지수, 가중치 등 다양한 이동 평균을 사용하여 동일한 방식으로 작동합니다.

결론.

이동 평균 지표는 Forex에서 가장 중요한 기술적 분석 도구 중 하나입니다. 평균 평균 기간 기준에 따라 이동 평균에는 여러 유형이 있습니다. 가장 널리 사용되는 이동 평균은 다음과 같습니다. 단순 이동 평균 (SMA) : 선택한 기간의 간단한 산술 평균입니다. 지수 이동 평균 (Exponential Moving Average, EMA) : 최근 기간에 중점을 둡니다. VWMA (Volume Weighted Moving Average) : 거래량이 많은 기간을 강조합니다. 이동 평균은 차트에서 진입 및 이탈 신호를 얻는 데 사용할 수 있습니다. 두 가지 기본 이동 평균 신호는 다음과 같습니다. 가격 이동 평균 복수 이동 평균 크로스 오버 가장 중요한 이동 평균 레벨 중 일부는 다음과 같습니다. 50 기간 SMA 100 기간 SMA 150 기간 SMA 200 기간 SMA 거래자는 피보나치 거래를 이동 평균 (Moving Averages) : 잘 알려진 시퀀스의 피보나치 수에 응답합니다. 가장 많이 사용되는 것들 중 일부는 다음과 같습니다. 8 기간 SMA 21 기간 SMA 89 기간 SMA.

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이동 평균은 무엇입니까?

이동 평균 지표는 가장 기본적인 Forex 기술적 분석 도구 중 하나입니다. 그것은 가격 행동을 부드럽게하는 차트상의 지연 선입니다. 지연의 원인은 이동 평균이 차트에서 일정 기간의 평균을 나타 내기 때문입니다.

이동 평균의 기본 기능은 상인에게 전반적인 추세 방향에 대한 감각을 제공하는 것이지만 다가오는 가격 변동에 대한 신호를 제공 할 수도 있습니다. 또한 이동 평균선은 중요한 지원 및 저항 영역으로 작용할 수 있습니다. 그 이유는 가격 행동이 차트의 특정 심리적 수준에 부합하는 경향이 있기 때문입니다.

이동 평균 계산.

모든 이동 평균은 계산 대상이며, 가격 차트에 출력 할 수 있습니다. EUR / USD 차트에 5 기간 SMA (Simple Moving Average)가 있다고 상상해보십시오. 즉, SMA의 각 기간은 이전 5 기간의 평균을 차트에 표시합니다. 이러한 방식으로 EUR / USD의 가격이 상승하기 시작하면 SMA가 5 기간 후에 증가하기 시작합니다. EUR / USD가 5 년 연속으로 1.1000, 1.1100, 1.1200, 1.1300 및 1.1400에 해당하는 경우 5 기간 SMA는 다음과 같은 가치를 부여합니다.

(1.1000 + 1.1100 + 1.1200 + 1.1300 + 1.1400) / 5 = 1.1200이다.

이것은 이동 평균이 지연 지표 (Lagging Indicator) 인 이유입니다. 왜냐하면 값을 표시하기 위해 일정 기간의 평균이 필요하기 때문입니다. 이와 관련하여 이동 평균은 원하는 기간으로 설정할 수 있습니다.

이것은 이동 평균이 차트에서 보이는 방법입니다.

이것은 두 개의 단순 이동 평균이있는 가격 차트입니다. 파란색 선은 5 기간 SMA로, 차트에서 5 기간을 고려하여 값을 표시합니다. 빨간색 선은 차트에서 20 기간을 고려하여 값을 표시하는 20주기 SMA입니다.

빨간색 20- 기간 SMA는 파란색 5- 기간 SMA보다 느립니다. 그것은 더 부드럽고 작은 가격 변동에 반응하지 않습니다. 그 이유는 20 기 간 SMA가 더 많은 기간을 고려하기 때문입니다. 이런 식으로, 우리가 한 기간 동안 계속되는 급속한 가격 변동을 가지고 있고 가격이 정상으로 돌아 오면, 다른 19 기간은이 변동을 중립화 할 것입니다. 아래 계산을보십시오 :

가격이 10 기간 동안 1.50으로 유지된다고 가정 해 봅시다. 11 번째 기간에 가격은 1.55에 도달하는데, 이는 상당한 500 pips 이동입니다. 다음 9 기간 동안에 가격은 돌려 보내고 1.50에 다시 체재한다. 20 기간 SMA는 무엇을 보여줄 것입니까?

(19 × 1.50 + 1.55) / 20 = 1.5025 (20주기의 SMA 값)

이제 첫 번째 기간에 가격이 1.50에서 시작한다고 가정 해 보겠습니다. 그런 다음 두 번째 기간 동안 가격은 1.55에 도달합니다. 다음 3 개의 기간 동안 가격은 돌려 보내고 1.50에 다시 체재한다. 우리의 5 기 SMA는 무엇을 보여줄 것입니까?

(4 x 1.50 + 1.55) / 5 = 1.5100 (5주기 SMA 값)

따라서 첫 번째 경우에는 1.5025 값을 가지며 기본 1.50 가격 범위와 거의 차이가 없습니다. 두 번째 경우에는 1.5100의 값을 갖습니다. 이 값은 75 pips입니다. 따라서 본질적으로 더 큰 SMA는 매끄러운 가격에 더 잘 반응하고 개별 막대 변동에 가격을 더 적게 반응합니다.

이동 평균의 유형.

이동 평균에는 계산 방법에 따라 다른 유형이 있습니다. 예를 들어, 일부 이동 평균선은 과거 가격 행동보다 최근 가격 행동의 중요성을 부각시키고, 다른 일부는 전체 기간 동안 모든 가격 행동을 동일하게 취급합니다. 이제 가장 인기있는 이동 평균 유형 중 일부에 대해 살펴 보겠습니다.

단순 이동 평균 (SMA)

위에서 당신은 가장 일반적인 이동 평균 - 단순 이동 평균의 구조를 보았습니다. 차트에서 마침표의 산술 평균을 나타냅니다.

지수 이동 평균 (EMA)

Exponential Moving Average (EMA)는 외환 거래자들이 자주 사용하는 다른 이동 평균입니다. 차트에서 단순 이동 평균과 동일하게 보입니다. 그러나 EMA 계산은 SMA 계산과 다릅니다. 그 이유는 EMA가 최근 기간에 더 중점을두기 때문입니다. EMA를 계산하는 데 사용되는 Exponential Moving Average 공식입니다.

EMA = M × P + (1 - M) × (EMA 이전)

P : 현재 가격.

EMA 이전 : 이전 EMA 값. 이전 EMA 값이 없으면 동일한 기간 SMA의 값을 사용하십시오.

이제 승수를 계산해야합니다. 이것은 또 다른 공식과 관련이 있습니다.

n : 각각의 기간.

이제 20 기의 EMA를 계산해 보겠습니다. 먼저 승수를 계산합니다.

M = 0.095 (0.0952380952380952)

이제 현재 EMA를 계산할 것입니다. 그러나 이전 EMA 가치가 필요합니다. 이전 EMA 값이 1.40이고 현재 가격이 1.38이라고 가정 해 봅시다. 우리는 공식에있는 값을 적용합니다.

EMA = M × P + (1 - M) × (EMA 이전)

EMA 이전 = 1.40.

EMA = 0.095 x 1.38 + (1 - 0.095) x 1.40.

EMA = 0.1311 + 0.905 × 1.40.

EMA = 0.1311 + 1.267.

계산 된 승수는 최근 기간에 중점을 두었습니다. 이러한 방식으로, 더 많은 기간이있을수록 더 많은 기간을 포용 할 것이기 때문에 강조가 덜 될 것입니다. 이제 아래 차트에서 EMA와 SMA의 차이점을 보여 드리겠습니다.

이것은 EUR / USD의 일일 차트이며 빨간색과 파란색 50 일 이동 평균이 차트에 표시됩니다. 빨간색은 50주기 SMA이고 파란색은 50주기 EMA입니다. 우리가 말했듯이, EMA와 SMA는 다르며, EMA가 더 최근의 기간에 중점을두기 때문에 함께 움직이지 않습니다. 이제 차트의 검은 색 타원과 검은 색 화살표를 봅니다. 타원의 양초가 크고 강세를 보임에 따라 가격이 강세를 나타냅니다. 이것은 파란색 EMA가 빨간색 SMA 위를 전환 할 때입니다. EMA의 강조가 이러한 양초에 더 많이 영향을주기 때문입니다.

체중 이동 평균 (VWMA)

체중 이동 평균은 지수 이동 평균과 비슷한 구조를가집니다. 차이점은 VWMA가 음량이 많은 기간을 강조한다는 것입니다. 이것은 5 기간 VWMA가 계산되는 방법입니다.

5 기간 VWMA = (P1 × V1) + (P2 × V2) + (P3 × V3) + (P4 × V4) + (P5 × V5) / (V1 + V2 + V3 + V4 + V5)

P : 해당 기간의 가격.

V : 해당 기간의 볼륨.

따라서 기간의 양이 클수록이 기간에 중점을 두게됩니다. 아래 이미지를보십시오.

이것은 높은 볼륨에서 급격한 가격 상승을 보여주는 EUR / USD의 시간별 차트입니다. 차트에는 두 개의 이동 평균이 있습니다. 빨간색 선은 50주기 단순 이동 평균이고 분홍색 선은 50주기 볼륨 가중 평균입니다.

검은 타원에서 우리는 급격한 가격 인상을 봅니다. 검은 색 사각형에서 가격 상승은 EUR / USD의 높은 거래량 때문이라는 것을 알 수 있습니다. 이것이 VWMA가 현재 SMA 위를 전환하는 이유입니다. 볼륨이 높고 VWMA가 더 높은 볼륨 판독 값에 중점을 둡니다.

이동 평균과 동향 분석.

이동 평균 지표는 추세의 시작과 끝을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이동 평균 거래 방법에는 시장 진입 및 퇴출 준비를 알려주는 몇 가지 신호가 포함됩니다. 이것들에 대해 더 이야기 해 봅시다.

가격은 이동 평균선을 횡단합니다.

가장 기본적인 이동 평균 신호는 가격이 이동 평균과 교차 할 때입니다. 가격이 이동 평균을 상향 조정할 때, 우리는 완고한 신호를 얻습니다. 그리고 가격이 움직이는 평균치를 하향으로 떨어 뜨리면 우리는 약세 신호를 얻습니다.

이것은 2016 년 1 월 -2 월의 USD / JPY의 4 시간 차트입니다. 차트에 20 기간 SMA가 있습니다. 이미지는 가격 조치 및 이동 평균 회선 상호 작용으로 인해 발생하는 네 가지 신호를 보여줍니다.

첫 번째 경우에 가격은 20 기간 SMA를 강세로 꺾습니다. 이것은 긴 신호를 생성합니다. 나중에 가격이 올라갑니다. 차트의 두 번째 신호는 약세입니다. 그러나 신호는 잘못된 탈주이며 가격은 SMA보다 빨리 반환됩니다. 그러면 가격은 짧은 신호를 생성하는 약세 방향으로 20 기간 SMA를 나눕니다. 다음과 같은 하락은 아주 강력하고 지속됩니다.

이 전략으로 거래하는 경우 일반적으로 이동 평균에 포함되는 기간이 많을수록 신호의 신뢰도가 높아집니다. 그리고 단순한 이동 평균 시스템을 따르는 많은 거래자들은 50 일 이동 평균과 200 일 이동 평균선을 매우 가깝게 지켜보고 있습니다. 그러나 더 높은 이동 평균을 사용하면 현재 가격 조치에 대한 이동 평균 회선의 지연도 커집니다. 즉, 각 신호는 이동 평균을 사용하는 것보다 늦게 올 것입니다.

이것은 동일한 USD / JPY 차트이지만 이번에는 차트에 30 기간 SMA가 있고 원래 20 기간 SMA가 있습니다. 파란 30주기 SMA는 가짜 신호를 분리합니다. 그러나 강한 곰 같은 경향에 대한 신호는 20- 기간 SMA (적색)보다 늦게옵니다. 추세가 끝나면 긴 신호가 나중에 나타납니다. 모든 시장 또는 동일한 시장에서 사용될 수있는 최적의 이동 평균선이 없음을 명심하십시오. 이것은 이동 평균에 기초한 거래 전략에 포함되어야하는 중요한 포인트입니다.

이동 평균 크로스 오버.

이동 평균 크로스 오버 신호는 둘 이상의 이동 평균을 사용합니다. 이동 평균 크로스 오버를 얻으려면 더 빠른 이동 평균을 보려면 더 빠른 이동 평균을 볼 필요가 있습니다. 크로스 오버가 완만 한 방향이면 우리는 긴 신호를 얻습니다. 교차가 곰 같은 방향에 있다면, 우리는 짧은 신호를 얻습니다.

위의 촛대 차트는 5 월 19 일과 8 월 11 일에 GBP / USD 외환 쌍의 H4 차트를 보여줍니다. 2016 년 7 월 16 일. 빨간색 선은 30주기 SMA이고 파란색 선은 50주기 SMA입니다. 이 방식으로 빨간색 SMA는 파란색 SMA보다 빠르며 크로스 오버 신호를 생성합니다. 우리는 차트에서 3 가지 추세 이동을합니다. 이들 각각에 대해 차트에 이동 평균 크로스 오버가 있습니다. 검은 색 화살표는 SMA 크로스 오버 시간에 반응하는 양초를 가리 킵니다.

거래자는 교차 거래를 거래의 진입 점으로 사용할 수 있습니다. 일부 거래자는 크로스 오버를 종료 지점으로 사용합니다. 그러나 이동 평균 신호를 기반으로 시장을 종료하려면 두 가지 옵션이 있습니다. 가격이 더 빠른 이동 평균을 깨거나 가격이 더 느린 이동 평균을 깨면 거래를 종료 할 수 있습니다. 이동 평균 전략에 따라 거래를 종료 할 때 교차를 기다릴 필요는 없습니다.

중요한 이동 평균 수준.

외환 거래자가 이동 평균에 자신의 거래 전략을 기반으로하지 않더라도 차트에서 중요한 이동 평균 수준에서 가격 행동을 연구해야합니다. 그 이유는 많은 경우에있어 가격 결정이 중요한 이동 평균 수준에 부합하기 때문입니다. 가장 중요한 이동 평균 레벨은 50 기간 SMA, 100 기간 SMA, 150 기간 SMA 및 200 기간 SMA입니다. 보시다시피, 이 이동 평균은 기간면에서 상대적으로 큽니다. 그러나 그것은 또한 그들이 관심 분야로 세 심하게 주목받는 이유이기도합니다. 이 수준은 지원 및 저항면에서 중요하다고 간주됩니다. 아래 이미지는 중요한 장기 평균 이동 평균을 보여줍니다.

이것은 2007 년과 2016 년 사이의 EUR / USD 월별 차트입니다. 차트의 파란색 선은 150주기 SMA입니다. EUR / USD 가격의 몇 배가 150 기간 SMA를 지원으로 테스트 한 것에 주목하십시오. 두 가지 테스트는 2010 년 중반과 2012 년 중반에 일어났습니다. 그런 다음 2014 년 중반에 새로운 테스트를 위해 150 일 SMA로 가격이 인하되었습니다. 그러나 SMA는 곰 같은 방향으로 크게 파손되어 EUR / USD 가격이 12 년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

다음은 또 다른 예입니다.

이것은 USD / JPY의 일일 차트에서 다른 이동 평균 예입니다. 이미지는 차트에 200 일 이동 평균선을 표시합니다. 가격은 200 일 SMA를 중단 한 다음이를 저항으로 테스트합니다. 이것은 매일 기간별 차트에서 200 기간 SMA의 중요성에 대해 설명합니다.

피보나치 이동 평균 거래.

피보나치 비율과 특정 이동 평균 간에는 심리적 인 관계가 있습니다. 거래자는 피보나치 기반의 이동 평균을 사용하여 가격 차트에서 동적 지원 및 저항 영역을 찾을 수 있습니다. 이 예제를 살펴 보겠습니다.

위 이미지는 2013 년 9 월 ~ 2014 년 8 월의 GBP / USD 일일 차트를 보여줍니다. 다음 피보나치 숫자에 해당하는 차트에 세 개의 단순 이동 평균이 그려져 있습니다.

파란색 : 8- 기간 SMA.

적색 : 21- 기간 SMA.

노란색 : 89-period SMA.

보시다시피, 이 SMA의 숫자 기간은 잘 알려진 피보나치 시퀀스에서 가져옵니다.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 등.

위의 차트에서 우리는 강한 상승 추세의지지로서 황색 89 기간 단순 이동 평균을 사용합니다. 동시에 청색 8주기 및 적색 21주기 SMA의 교차를 사용하여 잠재적 거래 위치의 정확한 출입 지점을 얻을 수 있습니다. 위의 예에서 우리는 5 가지 잠재적 인 무역 체제를 마련했습니다. 가격이 노란색 89-주기 SMA를 지원하고 위쪽으로 튀어 오를 때 긴 신호는 파란색과 빨간색 SMA가 바운스 (녹색 원) 이후에 위쪽으로 교차 할 때 나타납니다. 출구 신호는 반대 방향 (빨간색 원)의 교차 후옵니다.

마지막 기회가 지나면 케이블 가격이 황색 89주기 SMA를 통해 감소하고 강한 반전 신호가 발생합니다.

위의 모든 예에서 Forex 거래에서 가장 일반적으로 사용되는 간단한 이동 평균을 사용했습니다. 그럼에도 불구하고 위의 거래 전략은 지수, 가중치 등 다양한 이동 평균을 사용하여 동일한 방식으로 작동합니다.

결론.

이동 평균 지표는 Forex에서 가장 중요한 기술적 분석 도구 중 하나입니다. 평균 평균 기간 기준에 따라 이동 평균에는 여러 유형이 있습니다. 가장 널리 사용되는 이동 평균은 다음과 같습니다. 단순 이동 평균 (SMA) : 선택한 기간의 간단한 산술 평균입니다. 지수 이동 평균 (Exponential Moving Average, EMA) : 최근 기간에 중점을 둡니다. VWMA (Volume Weighted Moving Average) : 거래량이 많은 기간을 강조합니다. 이동 평균은 차트에서 진입 및 이탈 신호를 얻는 데 사용할 수 있습니다. 두 가지 기본 이동 평균 신호는 다음과 같습니다. 가격 이동 평균 복수 이동 평균 크로스 오버 가장 중요한 이동 평균 레벨 중 일부는 다음과 같습니다. 50 기간 SMA 100 기간 SMA 150 기간 SMA 200 기간 SMA 거래자는 피보나치 거래를 이동 평균 (Moving Averages) : 잘 알려진 시퀀스의 피보나치 수에 응답합니다. 가장 많이 사용되는 것들 중 일부는 다음과 같습니다. 8 기간 SMA 21 기간 SMA 89 기간 SMA.

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Forex 무역에있는 이동 평균.

10.1. 이동 평균은 무엇입니까?

이동 평균은 가격 변동을 완화하여 기본 추세의 방향을 명확하게합니다. 이는 최근 가격 결정의 고정 기간 동안 보았던 종가의 평균을 취함으로써 이루어집니다. 예를 들어, 50 일 간단한 이동 평균은 지난 50 일의 종가를 합계하고이 합계를 50으로 나눕니다. 평균은 각 가격 막대와 함께 새로운 평균을 계산하기 때문에 이동이라고합니다. 매일 50 일 간단한 이동 평균의 경우 새 마감이 합계에 추가되고 50 일의 마감은 그에서 뺍니다. 외환 거래에 사용되는 인기 이동 평균은 5 일 (가격 데이터의 주), 20 일 (가격 데이터의 약 1 개월), 50 일, 100 일 및 200 일 이동 평균입니다. 이동 평균 기간이 짧을수록 추세 방향의 변화에 ​​더 빠르게 반응합니다. 이동 평균이 길수록 매끄러운 효과가 커지므로 whipsaws (false signals)가 적습니다. 추세선과 마찬가지로 이동 평균의 기울기는 현재 추세의 강도를 표시합니다. 이동 평균을 자동화 된 추세선이라고도합니다.

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위에 설명 된 단순 이동 평균 외에 다른 유형의 이동 평균이있을 수 있습니다. 통화 거래에서 다음으로 가장 많이 사용되는 이동 평균을 지수 이동 평균이라고합니다. 이는 가장 최근의 가격 행동에 더 많은 가중치를줌으로써 단순한 이동 평균과는 달리 - 가격 방향의 변화에보다 민감하게 반응합니다. 다음 예제는 단순 및 지수 이동 평균을 비교합니다.

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참고 : 단기간 (예 : 5 일), 중기 (예 : 50 일) 및 장기 (예 : 200 일) 각각에 대해 3 가지 이동 평균을 사용하는 것이 좋습니다. 일) 통화 가격 개발. 일상적인 체크리스트를 사용하여 이러한 평균을 모니터하도록 상기 시키십시오.

참고 : 대부분의 주요 외환 뉴스 및 투자 은행에는 기술적 분석 보고서에서 이동 평균 분석이 포함됩니다.

10.2. Forex 무역에있는 이동 평균 사용하기.

이동 평균은 가격 또는 상호 작용을 통해 거래 신호를 제공합니다. 하나의 이동 평균을 사용하면 통화 가격이 평균 이상으로 떨어지면 구매 신호가 생성됩니다. 통화 신호가 통화 가격 아래로 떨어지면 판매 신호가 주어집니다. 장기 이동 평균 (예 : 100 일 이동 평균)은 대개 강한지지 (상승 추세) 또는 저항 (하락 추세)을 제공하여 가격이 상승 할 때 추세 지속 신호를 제공합니다.

서로 다른 기간 (예 : 5 일 및 21 일 이동 평균)의 두 가지 이동 평균을 사용하면 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 초과 할 때 구매 신호가 발생합니다. 이 크로스 오버 신호는 골든 크로스라고도합니다. 판매 신호는 빠른 이동 평균이 더 낮은 이동 평균 아래로 떨어지면 생성됩니다. 이 크로스 오버 신호는 "dead cross"라고 불립니다. 평균 사이의 오래된 크로스 오버 포인트는 일반적으로 향후 지원 또는 저항 영역으로 작용합니다. MACD를 사용하여 두 지수 이동 평균 간의 교차를 예상 할 수도 있습니다.

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죽은 골든 십자가에 대한 이동 평균 조합의 예는 5 일과 21 일, 5 일과 55 일, 21 일과 55 일, 5 일과 100 일, 5 일과 200 일입니다. 죽은 또는 황금 십자가는 또한 3 개의 이동 평균 (예 : 5, 22 및 55 일)을 포함 할 수 있습니다.

참고 : 그들은 동향을 정의하는 데 너무 간단하고 객관적이기 때문에 평균은 기계적 외환 거래 시스템에서 자주 사용됩니다.

인용구 : & quot; 이동 평균을 사용하여 얻을 수있는 큰 이점 중 하나이며 추세 추적 시스템처럼 인기가있는 이유 중 하나는 성공적인 거래의 가장 오래된 격언을 구현 한 것입니다. 그들은 추세의 방향으로 거래합니다. 그들은 이익을 내고 손실을 줄이려고합니다. 이동 평균 시스템은 사용자가 이러한 원칙에 따라 특정 매매 신호를 제공함으로써 규칙을 준수하도록합니다. " 존 머피 (John J. Murphy)는 그의 저서 "금융 시장의 기술적 분석 : 거래 방법 및 응용에 대한 포괄적 인 가이드"에서 다루었 다.

10.3. 마스터 링 이동 평균.

이동 평균은 전문 외환 거래 커뮤니티에서 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 이것은 통화 거래자가 분석에서 이동 평균 (적어도 주요 지표)을 포함하고 적극적으로이를 관찰하는 것이 중요합니다. 대부분의 기술 분석 도서는이 기술적 분석 방법을 적용하는 방법에 대한 포괄적 인 지침을 제공합니다.